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14시 36분 - 2007 년 2 (28) 2007 년 에드워드 Revy에 의해 제출 된 외환 거래 전략 (6) (더블 확률). 확률 적 분석을 배가함으로써 우리는 거래의 정확성에 배가된다. 그러나, 하나는 각각의 새로운 외환 도구가 추가로 복잡성이 나타날 수 있으며 매우 복잡한 접근 방식은 항상 좋지 않다 있음을 알아 두셔야합니다. 전략 요구 사항 : 통화 쌍 : 모든 시간 프레임 차트 : 1 시간, 일일 지표 : 전체 확률 (21, 9, 9) 및 전체 확률 (9, 3, 3). 항목 규칙 : 확률 (21, 9, 9) 라인 크로스 오버가 나타나면 입력 (또는 닫은 후 입력 현재 가격 바 기다립니다). 그것은 주요 트렌드가 될 것입니다. 확률 봐 (9, 3, 3) 주요 추세 내부 스윙을 예상하고 다시 추가 항목을 시장에 다시 입력합니다. 또한, 단기 (3 구, 3) 출구에 대한 그 신호가 조기 종료하지 않는 확률까지 (21, 9, 9) 그렇게 할 명확한 신호를 제공 확률을 이동 무시합니다. 종료 규칙 : 주요 확률 (21, 9, 9) 라인의 다음 십자가에서. 장점 : 두 개의 확률 지표를 사용하여 주요 동향과 내부의 스윙을 볼 수 있습니다. 이는보다 정확한 입력 ruless를 제공하고 좋은 종료 규칙을 제공합니다. 단점 : 지속적인 모니터링이 필요하고, 다시 우리는 후행 지표 다루고있다. 22시 24분 - 년 11 월 (19) 2007 사용자에 의해 작성되었습니다. 2시 8분 - 그것은 11 월 (20) 2007 년 에드워드 Revy에 의해 제출 TF5의 작품이다 스캘핑에 적합한 전략이다. 아마도. 그러나 상기 테스트는 최적의 통화 쌍을 찾을 필요가있다. 16시 7분 - 년 11 월 (24) 2007 사용자에 의해 작성되었습니다. 16시 9분 - 그들은 t 당신이 예를 들어 줄 수있는 다른 쌍에 동일을 원하면서 몇 가지 통화 쌍에 잘 작동 전략이 11 월 (25) 2007 년 에드워드 Revy에 의해 제출 일어날에 대한 이유가있다. 예, 이러한 전략이있다. 외환 많은 전략이 구체적으로 특정 통화 쌍을 위해 설계되었습니다. 우선 확산 비용 : 나는 빨리 생각할 수있는 적어도 두 가지 이유가 있습니다. 유로 / 달러는 현재 가장 낮은 스프레드를 가지고 있기 때문에 예를 들어, 많은 스캘핑 전략, EUR / USD (또는 가장 GBP / USD에서) 통화 쌍을 추천합니다. 이것은 단지 무역 당 3-5의 주사위 이익을 목표로 암표가 t 높은 확산 비용을 지불하고, 따라서 실제로 이익을하기 전에 오래 기다릴 필요가 돈을 의미합니다. 일반적으로 스캘핑 전략에 스프레드 t 여지가 외설 : 당신은 당신의 5 주사위 승리 중 하나 또는 당신은 잃을 것입니다. 둘째 변동성이 포함되어 통화 행동이며, 평균 주사위는 정기적으로 브레이크 아웃 전략을 사용하는 상인을위한 유익한 큰 이동, 생성, USD / JPY, GBP / JPY 및 GBP / USD와 같은 통화 쌍은 알려진 예를 들어, 일 등 당 이동 . 거기에 자신의 거래 방법을 찾고 두 합리적인 방법 : 1. 자신의 일일 일정 가장에 맞는 전략을 선택은 다음 제안에 테스트 또는 모든 통화 쌍은 최고 성능의 하나를 따기. 2. (특성, 확산 추세 가장 높은 활동 시간과 자신의 일정, 변동성의 기준을 사용) 통화 쌍을 선택하고이 쌍으로 사용하기에 적합한 전략을 찾고. 두 경우 모두 항상 함께 무역 및 외환 시장에서 자신의 행동에 대해 가능한 한 많이 배울 하나 대부분 두 개의 통화 쌍을 선택하는 것이 좋습니다. 감사합니다, 에드워드. 16시 42분 - 2007 년 12 월 3 사용자들에 의해 제출. 안녕하세요 (또는 아침.)이 전략은 참으로 흥미로운 보인다. 하지만, 뭔가 내 마음을 건넜다. 어떤 전략이 1 시간 또는 일일 차트에서 작동하는 suposed은 1 시간 cnart 내가 어떤 전략에 대해 이야기하고 매도 신호, 하지에 대한 특정 하나를 제공하는 동안 매일 차트는 매수 신호를 제공 할 때 내가 할. 17시 6분 - 2007 년 12 월 3 에드워드 Revy에 의해 제출. 용액이 경우 아주 단순하다. 1 시간 차트 신호 만 사용 - 당신이 내 일 상인 또는 암표상하고있는 경우 하룻밤 오픈 포지션을두고 기획 없습니다. 당신이 장기 입장을하려는 경우, 다음 주 차트는 매일하지만, 최고의 엔트리 포인트는 시간당 차트를 사용하여 선택해야합니다. 따라서 일일 차트에서 매수 신호가 있지만 1 시간 차트에서 신호를 판매 여기, 당신은 1 시간 차트 구입의 신호를 변경 때까지 기다려야한다. 18시 32분 - 년 1 월 (20) 2008 년 카를로스 알베르토 카스티요 SANCHEZ에 의해 제출. Bogot, 콜롬비아 안녕하세요 여러분. 이 거래 시스템은 흥미로운 소리. 내 거래 프로그램 (메타 트레이더는) 하나의 스토캐스틱 오실레이터가 있습니다. 나는 느린 스토 흐 생각합니다. 결과는 내가 사전에 내 프로그램 감사를 반드시 변경이 오실레이터와 동일하게, 나는 당신에게 행복한 거래를하고자하는 것입니다. 2시 17분 - 년 1 월 23, 2008 에드워드 Revy에 의해 제출 카를로스 알베르토 카스티요 SANCHEZ Bogot, 콜롬비아. 카를로스 안녕, 당신은 t 아무것도 변경해야 할 돈. 느린 확률을 사용합니다. 결과는 동일합니다. 2016 4:53 오후 XIV SPY 가격 움직임이 매일 XIV 이익 변동성의 69.5 설명 증권 결제 유예 금 2 월 16 일을 기준으로 덴마크 반 Domelen 변동성 쌍 거래는 증권 결제 유예 금 0.3에 대해 설명합니다. 따라서 증권 결제 유예 금 기반의 변동성 거래는 매우 예측할 수 없습니다. 여기서 중요한 개념은 XIV와 베타 일치 S P 500 펀드보다는 XIV 성장 자체 사이에 성장의 차이를 거래하는 것입니다. XIV 및 UPRO 사이의 이익 증권 결제 유예 금은 1 일 차이 사이의 상관 관계 (피어슨의 R 0.16, 스피어의 RHO 0.13) 합리적이다. 그렇지 않으면 XIV 및 SPXU 2.90을 증권 결제 유예 금 및 SPY를 잡습니다. 아니 짧은 판매 할 필요가 없습니다. 백 테스트 성능은 증권 결제 유예 금 접근하는 동안 나단 부 흘러들 홀드 XIV에 비해 작은 원을 반환하지만, 더 샤프 비율, 작은 최대 삭감하고, 훨씬 낮은 베타를 나타냅니다. 증권 결제 유예 금 기반의 변동성 무역 여기에 알파를 추구에 변동성 거래에서 탁월한 물질이있다. 이 문서의 목적을 위해, 나는 변동성 제품에 대한 기본적인 이해를 가정 갈거야. 적은 경험이있는 독자를 위해, 나는 나단 부 흘러의 세 부분으로 시리즈를 읽고 제안 : 일부 저자 (역 변동성 제품을 구입하고 유지 옹호하는 동안 예를 들어 VelocityShares 데일리 역 VIX 단기 ETN (XIV) 또는 VelocityShares 데일리 역 VIX 중간 용어 ETN (ZIV)) 장기, 나는 합의 전망이 나쁜 생각이라고 생각합니다. 제 생각에는, 3 대 문제가있다 :이 펀드는 매우 높은 베타 (XIV 1.5), 그래서 그들은 거대한, 드로 고통을 수 있습니다. XIV는 최근 6 개월 만에 약 70의 값을 잃었다. (: SPY NYSEARCA) XIV 및 ZIV 모두 SPDR S P 500 트러스트 ETF보다 낮은 역사적 샤프 비율을 가지고있다. 그들은 모두 마이너스 알파 다른 시간, 때로는 긍정적 인 알파가 있습니다. 수많은 SA의 저자는 증권 결제 유예 금 기반의 변동성 거래 전략 개발에 노력하고 있습니다. 전술 씨 부 흘러은 VIX 선물은 증권 결제 유예 금을 입력 할 때마다이 ipath S P 500 VIX 단기 선물 ETN (VXX)를 단락의 아이디어를 탐구 년 7 월 2014 년 흥미로운 기사를 썼다. 데이비드 부활절은 2014년 10월 문서의 전략의 구매 XIV 버전을 조사했다. 그리고 다른 출구 전략을 발표했다. 2015년 9월 기사에서. 나는 증권 결제 유예 금에 대한 5 컷 포인트가 0보다 더 나은 결과를 보였다 것으로 나타났습니다. 물론, 증권 결제 유예 금 기반의 거래 전략을 개발하기 위해 노력 암시 증권 결제 유예 금 XIV 성능을 예측하는 개념이다. 경험적으로, 나는 그것이 않는 것으로 나타났습니다. 오히려 약하게. 이론적으로, 로빈 휴이트는 최근 결과가 아닌 14 세 값의 변화의 원인 증권 결제 유예 금 그녀의보기를 공유. 이 논쟁이기는하지만 훌륭한 글이었다. 난 강력하게 기사와 의견을 모두 읽어 보시기 바랍니다. 이전 글에서, 기여 마틴 바이 섹은 S P 500 지수 짧은 됨으로써 특정 시간에 위험 회피 변동성 단락 제안 코멘트를 기록했다. 이것은 좋은 생각이다. 또한 증권 결제 유예이 양호하더라도, XIV 가격 움직임은 주로 SPY 가격 움직임에 의해 구동되는 문제를 해결한다. 오히려 XIV 증가에 내기 증권 결제 유예 금을 사용하는 것보다, 우리는 14 세 상회 (또는 실적이 저조한) SPY에 베팅하는 증권 결제 유예 금을 사용할 수 있습니다. 더 나은, 우리가 실제로 짧은 판매하지 않고 전략을 구현할 수 있습니다. (14 세 SH)과 유사하다 - (SPY XIV)를, 증권 결제 유예 금이 높을 때, 우리는 놀고 싶어. (SPY VXX)와 유사하다 - (XIV SPY)를 백워데이션이 높을 때, 우리는 놀고 싶어. 더 필요한 단락하지 않습니다. (- SPY XIV)으로 인해 시장의 움직임에 XIV 가격의 움직임을 설명하기 위해, 모두의 전략 우선 개발, 우리는 사용을 t shouldn. XIV의 베타는 약 3.5, 그래서 SPY 1을 얻는다 때, XIV는 약 3.5 얻는다. (- 3.5의 SPY XIV)를 따라서 우리는 이상적으로 재생합니다. 그러나 우리는 짧은 판매를 피하려고, 그래서 우리는 대신 (XIV는 SPY를 -3.5x)를 사용하는 것이다. 아아하는 3.5 역 S P 500 (NYSEARCA : SPXU). 증권 결제 유예 금이 높을 때 잠시 혼자 거래의 중요성 (XIV SPXU)보다는 XIV를 강조 : 매일 SPY 운동은 XIV의 가격 움직임 (P 0.001)에서 변동의 69.5 설명합니다. 거래 그래서 (XIV SPXU는) 당신과 함께 작업 할 수있는 강력한 예측 신호를 제공합니다. 도 1은, Y 축 및 XIV SPXU 대한 평균 이득을 나타내는 산포도를 나타내고, x 축은 증권 결제 유예를 나타낸다. 증권 결제 유예 금 및 XIV의 데이터는 지능형 투자자 블로그에서 있습니다. 및 SPXU에 대한 데이터는 야후 금융에서 있습니다. 증권 결제 유예 금은 XIV와 SPXU의 평균 이득의 매우 중요한 예측 인자이다. 상관 관계 (피어슨의 R 0.16 0.13 스피어들 RHO) 작은 작지만 아니다. 나는 증권 결제 유예 금은 예측 샤프 비율이 역사적 S P 500 샤프 비율 이상이되도록 때마다 우리는 XIV 및 SPXU를 구입 말한다. 뱅가드 500 인덱스 펀드 투자 주식 (MUTF : VFINX)는 1980 년 다시가는 데이터를 가지고 있으며, 0.0396의 역사 샤프 비율을 가지고있다. XIV 및 샤프 비율을 초과한다는 증권 결제 유예 대 SPXU 대한 장착 회귀 모델 증권 결제 유예가 6.77보다 큰 경우. 이제 무역의 다른 측면에 대한. 백워데이션 동안, 우리는 XIV 베타 일치 SPY 수익률 대비 하회 예상, 그래서 우리는 재생 (3.5 배의 SPY - XIV)를 싶습니다. 우리는 XIV 짧은 판매를 방지하기 위해 VXX을 대체하고, 배 ProShares UltraPro S P 500 ETF 사용하지 않고 3.5 SPY보다 (NYSEARCA UPRO을). 그림 2는 증권 결제 유예 금 대 UPRO과 VXX의 평균 이득을 보여줍니다. 다시 말하지만, 우리는 매우 약하지만 매우 중요한 관계 (피어슨의 R -0.14, 스피어의 RHO -0.12)을 참조하십시오. 예측 샤프 비율이 VFINX의 역사 샤프 비율보다 클 때마다들도이 무역을 플레이하자. 증권 결제 유예 금은 2.90보다 작은 경우에 발생합니다. 그래서 우리는 SPXU과 (동일한 할당에서) XIV는 2.90를 증권 결제 유예 금 할 때 누릅니다. 증권 결제 유예 금은이 두 값 사이에있을 때, 우리는 SPY 고수 것이다. 그림 3은 다시 2010년 11월 30일에가는 모든 자금 종가를 사용하고, 거래 비용 및 입찰 / 요청 비율 등 실질적인 문제를 무시하고, 이 전략의 역사적 성능을 보여줍니다. 또한 14 세 성장과 0 절단 점으로 부 흘러 전략 및 5 컷 지점의 성능을 보여줍니다. 나는 증권 결제 유예 금은 절단 점보다 큰 경우 현금이 아닌 SPY을 들고, 약간 부 흘러 전략을 수정 참고. 그 방법은 증권 결제 유예 금 기반의 쌍 거래에 내장 단점 상대가 아니다. 원시 성장의 관점에서, 부 흘러 방법은 증권 결제 유예 금 기반의 쌍 거래보다 더 나은 않습니다. 이 표에서 다양한 전략을위한 표 1. 성능 메트릭을 볼 수 있지만, 페어 트레이딩, 일부 우수한 성능 메트릭을 가지고있다. 증권 결제 유예 기반 쌍 거래 전략은 가장 MDD, 높은 샤프 비율, 매우 낮은 베타 있었다. 나는이 매우 유망한 결과 생각합니다. 이 문서에 제시된 아이디어를 다시 정리해 보면 : XIV 성장은 주로 시장의 움직임에 의해 결정되기 때문에 증권 결제 유예 금은 단기 XIV 성장의 가난한 예측이다. 증권 결제 유예 금은 베타 - 일치 S P 500 펀드 대 14 세의 상대적 성능의 합리적인 예측이다. 짧은 판매를 방지하기 위해, 나는 증권 결제 유예 금 기반 쌍의 거래 방식을 제안한다. 증권 결제 유예 금은 6.77보다 큰 경우 XIV 및 SPXU을 잡고, VXX 및 UPRO는 증권 결제 유예 금 미만 2.90, 및 SPY를 다른 경우. 언제나처럼, backtested 성능 가능성이 낙관적으로하고, 거래 비용 및 입찰 / 요청 비율은 실제 성능을 저하됩니다. 이 전향 적으로 실적이 증명 될 때까지 나는 개인적으로이 방법을 구현하지 않습니다. 나는 나의 이전 기사에 댓글을 여기에 사용 된 방법의 씨앗, 역사적 변동성 데이터를 사용할 수 있도록하는 지능형 투자자 블로그를 심기 위해 증권 결제 유예 금 기반의 변동성 거래에 대한 좋은 기초, 마틴 바이 섹을 마련하기위한 나단 부 흘러을 인정하고 싶습니다. 공개 : 내가 / 우리가 언급 된 모든 주식에는 위치, 다음 72 시간 내에 위치를 개시 할 계획이 없습니다. 이 기사에게 자신을 쓰고, 내 자신의 의견을 표현한다. 나는 그것을 보상 (알파를 추구에서가 아닌)를 수신하지 못하는 경우. 나는 주식이 문서에 언급 된 모든 회사와 비즈니스 관계가 전혀없는. 추가 공개 : 모든 의견, 연구 결과 및 결론 또는 자료 상에 표현 권고는 저자의 사람들을, 반드시 국립 과학 재단 (National Science Foundation)의 의견을 반영하지 않습니다. 포트폴리오 주최자 backtester은 무엇 거래 플랫폼을 자동 이상의 10,000,000 사전 분석 쌍 backtests, 연구와 쌍의 고급 온라인 backtester 온라인 공적분 분석기 개인 저장소의 데이터베이스 : 전체 기사 쌍 무역 연구소가 자신의 쌍 거래 포트폴리오를 설정하고 거래를위한 고급 도구를 제공합니다 읽기 상승 추세, 하락 추세, 또는 운동 옆으로 : 쌍 거래 쌍 거래는 거의 모든 시장 상황에서 이익 상인을 가능하게하는 시장 중립 무역 전략이다. 이 전략은 통계적 차익과 융합 거래 전략으로 분류된다. 이 역사적으로 상관 관계가있는 유가 증권의 전략 모니터의 성능을 제공합니다. 두 주식 사이의 상관 관계가 일시적으로 약화되면 다른 이동 아래, 쌍 무역이 실적이 저조한 하나의 짧은 능가 재고로 긴하는 것 동안, 즉 하나의 주식은 둘 사이의 스프레드가 수렴 결국 것이라고 베팅, 최대 이동합니다. 한 쌍 내의 차이는 일시적인 공급 / 수요 변화, 하나의 보안, 등등 회사 중 하나, 약 중요한 뉴스에 대한 반응에 큰 구매 / 판매 주문에 의해 발생할 수 있습니다. 위키 백과에서 자세히 알아보십시오. 무역 쌍 감사는 시장 중립에, 이 거래 전략은 매우 (다양 경우) 안전하고 글로벌 시장의 위기에 면역이 될 수있는 이유, 전체 시장 또는 섹터는 아래로 떨어지는 경우에도. 동시에 충분한 쌍을 거래 할 경우, 페어 트레이딩 포트폴리오는 어려운 시장 상황에서 잘도 수행 할 수 있습니다. 의 예에서 살펴 보자 : 우리는이 두 주식 걸릴 - 글락소 스미스 클라인 PLC와 노바티스 AG합니다. 다음은 보건 의료 부문에 회사의 주식을하고 그들의 가격은 아주 (최근 5 년 동안의 상관 관계 0.73)를 상관 관계. 지금의 주식 시장 때문에 위기 많이 떨어 2008-2009 어려운시기의 backtest 만들어 보자 : 당신이 볼 수 있듯이을 두 주식의 가격이이 기간에 크게 떨어졌다 (즉 NVS 가격은 38 무서운 하락). 당신이 쌍으로이 주식을 거래하는 경우, 당신은 당신이 웹 사이트는 완전한 세트를 나타냅니다 삭감이 웹 사이트의 도움말합니까 어떻게이 어려운시기에 대한 우수한 결과 단지 6.4, 인로 (50 마진 고려) 초기 자본의 놀라운 128을 얻을 것이다 도구의 당신은 설정에 자신의 페어 트레이딩 포트폴리오, 하나의 모든 필요합니다. 공적분 잔차 이상 10,000,000 사전 분석 미국 시장에 우리의 데이터베이스를 검색, 분석, 당신은 당신이 실제로이 페어 트레이딩 아이디어를 확인할 수있는 온라인 공적분에 대한 쌍 테스트 쌍의 행동과 견고성을 검사 - 쌍 backtests 또는 연구를 만들 : 당신은 그것을 사용할 수 있습니다 살고 유지하고 페어 전략의 backtest 포트폴리오이 자동으로 포트폴리오를 실행, 작성하고 흥미로운 쌍의 목록을 유지하고, 그 평가, 태그 작성을 제공 (공적분과 이익 조치 포함) 복잡한 필터 1을 사용 쌍, 실시간으로 우리의 응용 프로그램을 사용하여 프리미엄 회원 완전히에서만 2 프리미엄 회원 2 일 사용할 수 PTL 상인. 한계는 일반 사용자의 새로운 웹 사이트 기능에 적용
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